Analisis Perbandingan Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Stock Split dan Stock Dividend (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2018)

Firdausyah, Sheila Hapsari (2019) Analisis Perbandingan Abnormal Return Sebelum dan Sesudah Stock Split dan Stock Dividend (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2018). Tugas Akhir (S1) - thesis, UNIVERSITAS BAKRIE.

[img]
Preview
Text
00. cover.pdf

Download (500kB) | Preview
[img] Text (pdf)
01. BAB I-III.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (408kB)
[img] Text (pdf)
02. BAB IV.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (258kB)
[img] Text (pdf)
03. BAB V.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (71kB)
[img]
Preview
Text (pdf)
04. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version

Download (137kB) | Preview
[img] Text (pdf)
05. Lampiran.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (247kB)

Abstract

Stock split adalah tindakan korporasi dengan memecah nilai nominal saham menjadi pecahan yang lebih kecil. Sedangkan stock dividend merupakan salah satu alternatif perusahaan dalam membagikan dividen berupa saham. Penelitian ini membandingkan pengaruh stock split dan stock dividend terhadap abnormal return di Bursa Efek Indonesia. Dalam penghitungan abnormal return, penelitian ini menggunakan metode Market-Adjusted Model. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dari kedua aksi korporasi, stock split dan stock dividend, manakah yang paling memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan abnormal return. Data penelitian ini adalah data sekunder yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk menentukan kriteria sampel sehingga didapat 11 sampel untuk stock split dan 7 sampel untuk stock dividend. Data penelitian kemudian diolah menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan uji hipotesis dilakukan dengan metode uji paired t-test. Hasil pengujian hipotesis ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada saat sebelum dan sesudah peristiwa stock split dan stock dividend. Namun, diantara kedua aksi korporasi tersebut, perubahan paling signifikan terjadi pada peristiwa stock split dibandingkan dengan stock dividend.

Item Type: Thesis (Tugas Akhir (S1) - )
Uncontrolled Keywords: abnormal return, stock split, stock dividend
Subjects: Finance > Investment > Stock exchanges
Thesis > Thesis (S1)
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Program Studi Manajemen
Depositing User: Sheila Hapsari Firdausyah
Date Deposited: 21 Aug 2019 08:14
Last Modified: 21 Aug 2019 08:14
URI: http://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/2590

Actions (login required)

View Item View Item