ANALISIS PERBANDINGAN NILAI VALUE AT RISK (VAR) PADA BANK BUMN DAN BANK SWASTA

HULVA, YULIA (2011) ANALISIS PERBANDINGAN NILAI VALUE AT RISK (VAR) PADA BANK BUMN DAN BANK SWASTA. Tugas Akhir (S1) - thesis, UNIVERSITAS BAKRIE.

[thumbnail of COVER] Text (COVER)
COVER.pdf - Accepted Version
Download (207kB)
[thumbnail of BAB I-III] Text (BAB I-III)
BAB I-III.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only
Download (320kB)
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only
Download (871kB)
[thumbnail of BAB V] Text (BAB V)
BAB V.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only
Download (77kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Accepted Version
Download (180kB)
[thumbnail of LAMPIRAN] Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf - Accepted Version
Restricted to Registered users only
Download (470kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan nilai risiko pasar yang dihitung dengan nilai Value At Risk (VAR) pada dua kelompok perbankan, yaitu bank BUMN dan bank swasta dan mengetahui perkembangannya pada kedua kelompok bank tersebut. Data yang digunakan ialah enam saham perbankan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta yang terdiri dari tiga saham bank BUMN (PT. Bank Mandiri Tbk, PT. Bank Negara Indonesia Tbk, dan PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk) dan tiga saham bank swasta (PT. Bank Central Asia Tbk, PT. CIMB Niaga Tbk, dan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk) selama periode Januari 2006 – Mei 2011. Metode perhitungan Value At Risk (VAR) yang digunakan ialah metode Variance Covariance dengan pendekatan Exponentially Weighted Moving Average (EWMA). Dari perhitungan didapatkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan yang siginifikan pada nilai Value At Risk (VAR) kedua kelompok bank tersebut. Perkembangan nilai Value At Risk (VAR) bank BUMN dan bank swasta sama-sama menunjukkan penurunan. Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan perhitungan nilai risiko pasar (nilai Value At Risk (VAR)) dengan metode simulasi Monte Carlo.

Item Type: Thesis (Tugas Akhir (S1) - )
Uncontrolled Keywords: Value At Risk (VAR), Variance Covariance, Exponentially Weighted Moving Average (EWMA), Bank BUMN, Bank Swasta.
Subjects: Finance > Bank and Banking
Finance
Management
Finance > Money
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Program Studi Manajemen
Depositing User: Dika Nanda Kinanti
Date Deposited: 15 Oct 2024 03:40
Last Modified: 15 Oct 2024 03:40
URI: https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/11002

Actions (login required)

View Item View Item