Analisa Perbandingan Metode Indeks Tunggal dan Z-Score dalam Membentuk Portofolio Saham Optimal ( Studi Empiris pada Indeks IDX30 Bursa Efek Indonesia )

Ferdian, Alvin (2020) Analisa Perbandingan Metode Indeks Tunggal dan Z-Score dalam Membentuk Portofolio Saham Optimal ( Studi Empiris pada Indeks IDX30 Bursa Efek Indonesia ). Tugas Akhir (S1) - thesis, Universitas Bakrie.

[thumbnail of Cover]
Preview
Text (Cover)
COVER.pdf - Submitted Version

Download (309kB) | Preview
[thumbnail of BAB I-III] Text (BAB I-III)
BAB I-III.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (439kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB IV] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (554kB) | Request a copy
[thumbnail of BAB V] Text (BAB V)
BAB V.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (515kB) | Request a copy
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version

Download (76kB) | Preview
[thumbnail of LAMPIRAN] Text (LAMPIRAN)
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (143kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pembentukan portofolio berdasarkan metode Indeks Tunggal dan Z-Score, serta membandingkan portofolio saham mana yang memberikan hasil terbaik dari kedua metode tersebut. Populasi penelitian adalah saham yang masuk menjadi konstituen Indeks IDX30 Bursa Efek Indonesia selama periode Januari 2015-Desember 2019 (10 Periode). Sampel diambil dari saham yang konsisten masuk kedalam IDX30 sebanyak 7 kali dari 10 periode pengamatan. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui portofolio saham terbaik dengan melakukan uji beda dan pengukuran kinerja. Uji beda dilakukan dengan metode Independent Sample T-test dengan bantuan SPSS 19. Sedangkan, pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan sharpe ratio dan treynor ratio. Hasil analisis portofolio Indeks tunggal menghasilkan return ekspektasi 22,88% dengan standar deviasi 26,22% yang terbentuk dari 7 saham yaitu ICBP (8,94%), INKP (26,65%), BBCA (44,91%), SRIL (4,3%), ADRO (3,39%), CPIN (11,4%), dan BMRI (0,4%). Hasil analisis portfolio Z-Score menghasilkan return ekspektasi 25,74% dengan standar deviasi 30% yang terbentuk dari 6 saham yaitu ADRO (0,93%), ICBP (20,78%), BBRI (16,23%), INKP (41,64%), SRIL (8,42%), dan TLKM (12%).

Item Type: Thesis (Tugas Akhir (S1) - )
Uncontrolled Keywords: Portofolio, Saham, Indeks Tunggal, Z-Score, Return, Risiko.
Subjects: Finance > Finance Management > Corporation Finance
Finance > Investment > Stockbrokers > Investment advisers
Finance > Investment > Stock exchanges
Thesis > Thesis (S1)
Divisions: Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer > Program Studi Teknik Industri
Depositing User: Alvin Ferdian
Date Deposited: 25 Sep 2020 07:07
Last Modified: 25 Sep 2020 07:07
URI: https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/4157

Actions (login required)

View Item View Item