Analisa Perbandingan Metode Indeks Tunggal dan Z-Score dalam Membentuk Portofolio Saham Optimal ( Studi Empiris pada Indeks IDX30 Bursa Efek Indonesia )

Ferdian, Alvin (2020) Analisa Perbandingan Metode Indeks Tunggal dan Z-Score dalam Membentuk Portofolio Saham Optimal ( Studi Empiris pada Indeks IDX30 Bursa Efek Indonesia ). Tugas Akhir (S1) - thesis, Universitas Bakrie.

Preview	Text (Cover) COVER.pdf - Submitted Version Download (309kB) | Preview
	Text (BAB I-III) BAB I-III.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (439kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (554kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (515kB) | Request a copy
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (76kB) | Preview
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (143kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pembentukan portofolio berdasarkan metode Indeks Tunggal dan Z-Score, serta membandingkan portofolio saham mana yang memberikan hasil terbaik dari kedua metode tersebut. Populasi penelitian adalah saham yang masuk menjadi konstituen Indeks IDX30 Bursa Efek Indonesia selama periode Januari 2015-Desember 2019 (10 Periode). Sampel diambil dari saham yang konsisten masuk kedalam IDX30 sebanyak 7 kali dari 10 periode pengamatan. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui portofolio saham terbaik dengan melakukan uji beda dan pengukuran kinerja. Uji beda dilakukan dengan metode Independent Sample T-test dengan bantuan SPSS 19. Sedangkan, pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan sharpe ratio dan treynor ratio. Hasil analisis portofolio Indeks tunggal menghasilkan return ekspektasi 22,88% dengan standar deviasi 26,22% yang terbentuk dari 7 saham yaitu ICBP (8,94%), INKP (26,65%), BBCA (44,91%), SRIL (4,3%), ADRO (3,39%), CPIN (11,4%), dan BMRI (0,4%). Hasil analisis portfolio Z-Score menghasilkan return ekspektasi 25,74% dengan standar deviasi 30% yang terbentuk dari 6 saham yaitu ADRO (0,93%), ICBP (20,78%), BBRI (16,23%), INKP (41,64%), SRIL (8,42%), dan TLKM (12%).

Item Type:	Thesis (Tugas Akhir (S1) - )
Uncontrolled Keywords:	Portofolio, Saham, Indeks Tunggal, Z-Score, Return, Risiko.
Subjects:	Finance > Finance Management > Corporation Finance Finance > Investment > Stockbrokers > Investment advisers Finance > Investment > Stock exchanges Thesis > Thesis (S1)
Divisions:	Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer > Program Studi Teknik Industri
Depositing User:	Alvin Ferdian
Date Deposited:	25 Sep 2020 07:07
Last Modified:	25 Sep 2020 07:07
URI:	http://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/4157

Actions (login required)

View Item