ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SAHAM PERUSAHAAN SEBELUM DAN SETELAH TERGABUNG DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX DI BURSA EFEK INDONESIA

Rahmatika, Rizka Astari (2012) ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY SAHAM PERUSAHAAN SEBELUM DAN SETELAH TERGABUNG DALAM JAKARTA ISLAMIC INDEX DI BURSA EFEK INDONESIA. Tugas Akhir (S1) - thesis, Universitas Bakrie.

	Text (Cover) 00. Cover.pdf - Accepted Version Download (385kB)
	Text (BAB I-III) 01. BAB I-III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (726kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 02. BAB IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (774kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 03. BAB V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (199kB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) 04. BAB Daftra Pustaka.pdf - Accepted Version Download (394kB)
	Text (Lampiran) 05. Lampiran.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (674kB) | Request a copy

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perbedaan rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume activity pada saham-saham perusahaan sebelum dan setelah pengumuman penetapan tergabung dalam Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia periode Januari 2009-Desember 2010. Penelitian ini menggunakan event study, dimana dilakukan pengamatan terhadap rata-rata abnormal return dan rata-rata trading volume activity selama 5 hari sebelum peristiwa dan 5 hari setelah peristiwa. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 68 sampel perusahaan yang terus menerus termasuk dalam daftar Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia selama periode pengamatan. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan metode uji beda paired sample t-test jika data terdistribusi normal dan digunakan metode wilcoxon signed-rank test jika data tidak terdistribusi normal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return maupun trading volume activity yang signifikan sebelum dan setelah pengumuman penetapan tergabung dalam Jakarta Islamic Index.

Item Type:	Thesis (Tugas Akhir (S1) - )
Uncontrolled Keywords:	reaksi pasar, abnormal return, trading volume activity, event study, Jakarta Islamic Index (JII)
Subjects:	Accounting > Corporation Reports (Laporan Perusahaan) Accounting > Financial statements -- Auditing (Audit Laporan Keuangan) Accounting > Cost Accounting (Akuntansi Biaya)
Divisions:	> Program Studi Akuntansi
Depositing User:	Irfan Saleh
Date Deposited:	06 Aug 2026 07:26
Last Modified:	06 Aug 2026 07:26
URI:	https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/13883

Actions (login required)

View Item