Analisis Perbandingan Portofolio Saham Perusahaan Antara Indeks LQ-45 (Indonesia) dan PSEi (Filipina) Menggunakan Metode Markowitz

Utomo, Dito Tri (2019) Analisis Perbandingan Portofolio Saham Perusahaan Antara Indeks LQ-45 (Indonesia) dan PSEi (Filipina) Menggunakan Metode Markowitz. Tesis (S2) - thesis, Universitas Bakrie.

[thumbnail of PDF]
Preview
Text (PDF)
00. Cover.pdf - Submitted Version

Download (4MB) | Preview
[thumbnail of PDF] Text (PDF)
01. BAB I-BAB IV.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of PDF] Text (PDF)
02. BAB V.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of PDF] Text (PDF)
03. BAB VI.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (550kB)
[thumbnail of PDF]
Preview
Text (PDF)
04. Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version

Download (346kB) | Preview
[thumbnail of PDF] Text (PDF)
05. Lampiran.pdf - Submitted Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa perbandingan portofolio saham perusahaan antara indeks LQ-45 (Indonesia) dan PSEi (Filipina) untuk mencapai keuntungan yang optimal dan memitigasi risiko dengan menggunakan metode markowitz. Penelitian ini mengukur kinerja portofolio dengan empat pengukuran portofolio utama yaitu metode pengukuran Treynor, Sharpe, Jensen, dan Information Ratio/Appraisal Ratio. Populasi yang digunakan adalah perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan perusahaan PSEi yang terdaftar di Bursa Efek Filipina (PSE) untuk periode 2014-2018 sebagai sampel. Prosedur pemilihan sampel dilakukan dengan menerapkan metode purposive sampling. Hasil pengukuran ini bertujuan untuk melihat apakah Portofolio yang dihasilkan berdasarkan 4 metode pengukuran kinerja. Hasil portofolio akan digabungkan dengan aset berisiko dan aset bebas risiko. Hasil Portofolio Saham di BEI dengan metode Markowitz adalah 20,73% untuk Expected Return, 14,43% untuk Standard Deviasi, 0,99 untuk Sharpe Ratio, 0,20 untuk Treynor, 0,04 untuk Jensen dan 0,30 untuk Informasi dengan Tingkat Bebas Risiko adalah 6,42% dan Beta 0,70. Kemudian alokasi adalah 69% dalam Aset Berisiko dan 31% dalam Aset Bebas Risiko. Hasil Portofolio Saham di PSE dengan menggunakan metode Markowitz adalah 16,46% untuk Expected Return, 11,48% untuk Standard Deviasi, 1,12 untuk Sharpe Ratio, 2,03 untuk Treynor, 0,12 untuk Jensen dan 1,05 untuk Informasi dengan Tingkat bebas risiko adalah 3,57% dan Beta 0,06. Kemudian Alokasi adalah 98% di Aset Berisiko dan 2% di Aset Bebas Risiko. Investasi Alokasi Optimal antara Perusahaan LQ-45 dan Perusahaan PSEi adalah 40% di Perusahaan LQ-45 dan 60% di Perusahaan PSEi dengan Pengembalian Portofolio 0,49% dan Standar Deviasi 3,27%. Kemudian korelasinya 0,55 yang menunjukkan korelasinya saling berhubungan dan paralel.

Item Type: Thesis (Tesis (S2) - )
Uncontrolled Keywords: Metode Markowitz, LQ-45, PSEi, Bursa Efek Indonesia (BEI), Bursa Efek Filipina (PSE)
Subjects: Accounting
Business
Management > Business Plan > Business
Finance > Investment
Finance > Investment > Stockbrokers > Investment advisers
Finance > Investment > Investment companies
Finance > Investment > Stock exchanges
Thesis > Thesis (S2)
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Program Studi Magister Management
Depositing User: Dito Tri Utomo
Date Deposited: 14 Aug 2019 05:03
Last Modified: 14 Aug 2019 05:03
URI: https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/2487

Actions (login required)

View Item View Item