Analisis Perbandingan Pembentukan Portofolio Optimal dengan Metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) pada saham dalam Indeks Investor33 dan Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2016-2018

Pramono, RP Erry Sigit (2020) Analisis Perbandingan Pembentukan Portofolio Optimal dengan Metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) pada saham dalam Indeks Investor33 dan Jakarta Islamic Index (JII) tahun 2016-2018. Tesis (S2) - thesis, UNIVERSITAS BAKRIE.

Preview	Text (COVER) 00. Cover.pdf - Submitted Version Download (1MB) | Preview
	Text (BAB I-IV) 01. BAB I - IV.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (331kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 02. BAB V.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (288kB) | Request a copy
	Text (BAB VI) 03. BAB VI.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (34kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 04. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (54kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 05. LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (162kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbandingan komposisi portofolio optimal saham, proporsi dana pada masing-masing saham dan menghitung return dan risiko portofolio pada saham yang masuk dalam indeks Investor33 (INV33) dan Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia pada periode Januari 2016-Desember 2018. Metode penelitian menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling diperoleh 24 saham dari indeks INV33 dan 17 saham indeks JII sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan : (1) pembentukan portofolio optimal saham dengan menggunakan Capital Asset Pricing Model adalah CPIN (Charoen Pokphand Indonesia Tbk), ITMG (Indo Tambangraya Megah Tbk), BBCA (Bank Central Asia Tbk), UNTR (United Tractor Tbk), (TLKM) Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, ICBP (Indofood CBP Sukses Makmur Tbk), BBTN (Bank Tabungan Negara Persero Tbk pada Indeks INV33 dan ADRO (Adaro Energy Tbk), ICBP (Indofood CBP Sukses Makmur Tbk), INCO (Vale Indonesia Tbk), INDF (Indofood Sukses Makmur Tbk), TLKM (Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk), UNTR (United Tractor Tbk) pada Indeks JII. (2) Besarnya proporsi dana hasil portofolio optimal saham dengan menggunakan Indeks INV33 adalah BBCA (46,49%), CPIN (20,11%), ICBP (12,78%), ITMG (8,59%), UNTR (6,95%), TLKM (4,11%) dan BBTN (0,97%) sedangkan proporsi dana hasil portofolio optimal saham dengan menggunakan Indeks JII adalah ICBP (34,96%), ADRO (19,47%), UNTR (16,26%), INCO (10,88%), TLKM (10,43%) dan INDF (8,00%). (3) Besarnya return dari hasil portofolio optimal saham dengan menggunakan Indeks INV33 lebih tinggi daripada Indeks JII dan risiko dari hasil portofolio optimal saham dengan menggunakan Indeks INV33 lebih rendah daripada Indeks JII.

Item Type:	Thesis (Tesis (S2) - )
Uncontrolled Keywords:	Portofolio Optimal Saham, Capital Asset Pricing Model, Indeks INV33 dan Indeks JII
Subjects:	Finance > Finance Management > Business Finance Finance > Investment > Stock exchanges Thesis > Thesis (S2)
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Program Studi Magister Management
Depositing User:	Erry Sigit Pramono
Date Deposited:	21 Feb 2020 10:09
Last Modified:	21 Feb 2020 10:09
URI:	https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/3248

Actions (login required)

View Item