Optimalisasi Portofolio Saham Indeks Value30 Dan Indeks Growth30 Dengan Menggunakan Pendekatan Model Markowitz Dan Model Sharpe

Kalebos, Adrian Hengkenusa (2022) Optimalisasi Portofolio Saham Indeks Value30 Dan Indeks Growth30 Dengan Menggunakan Pendekatan Model Markowitz Dan Model Sharpe. Tesis (S2) - thesis, UNIVERSITAS BAKRIE.

Preview	Text (Cover) 00. Cover.pdf - Submitted Version Download (562kB) | Preview
	Text (BAB I-BAB IV) 01. BAB I-BAB IV.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 02. BAB V.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB VI) 03. BAB VI.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (393kB) | Request a copy
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 04. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (302kB) | Preview
	Text (LAMPIRAN) 05. LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil optimalisasi portofolio saham pada indeks Value30 dan Growth30 di Bursa Efek Indonesia berdasarkan Model Markowitz dan Model Sharpe. Penelitian ini menggunakan data saham-saham bulanan yang konsisten masuk dalam indeks Value30 dan Growth30 di Bursa Efek Indonesia. Ada tujuh saham indeks Value30 yang dipilih dengan kode ADRO, BJBR, ELSA, ITMG, PTBA, PTPP, UNTR dan tujuh saham indeks Growth30 yang dipilih dengan kode ACES, BBCA, BBRI, CPIN, ERAA, TBIG, TOWR. Data diambil dari periode Januari 2015 hingga Desember 2021. Dengan menggunakan model Markowitz pada saham indeks Value30 menghasilkan return sebesar 1.08% dan standard deviation sebesar 8.02% (koefisien variasi 7,426). Sedangkan pada saham indeks Growth30 menghasilkan return 1.36% dan standard deviation sebesar 4.46% (koefisien variasi 3,279) . Dengan menggunakan model Sharpe pada saham indeks Value30 menghasilkan return sebesar 2.23% dan standard deviation sebesar 11.01% (koefisien variasi 4,937). Sedangkan saham indeks Growth30 menghasilkan return 1.54% dan standard deviation sebesar 4.88% (koefisien variasi 3,169). Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa bahwa Model Sharpe memberikan hasil investasi yang jauh lebih optimal dibandingkan dengan Model Markowitz baik untuk saham pada indeks Value30 maupun indeks Growth30.

Item Type:	Thesis (Tesis (S2) - )
Uncontrolled Keywords:	Portofolio, Indeks_Value30, Indeks_Growth30, Model_Markowitz, Model_Sharpe
Subjects:	Finance Finance > Investment Finance > Investment > Stock exchanges Thesis > Thesis (S2)
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Program Studi Magister Management
Depositing User:	Adrian H. Kalebos
Date Deposited:	17 Nov 2022 11:56
Last Modified:	17 Nov 2022 11:56
URI:	http://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/6911

Actions (login required)

View Item