ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN SINGLE INDEX MODEL (Studi Kasus Pada Indeks LQ45 Tahun 2009-2013)

Merang, Michael Bijaksana Umbu Damu Data (2014) ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN SINGLE INDEX MODEL (Studi Kasus Pada Indeks LQ45 Tahun 2009-2013). Tugas Akhir (S1) - thesis, Universitas Bakrie.

	Text (Cover) 00. Cover.pdf - Accepted Version Download (1MB)
	Text (BAB I-III) 01. BAB I-III.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 02. BAB IV.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (484kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 03. BAB V.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (160kB) | Request a copy
	Text (Daftar Pustaka) 04. BAB Daftar Pustaka.pdf - Accepted Version Download (95kB)
	Text (Lampiran) 05. Lampiran.pdf - Accepted Version Restricted to Registered users only Download (276kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui portofolio optimal yang terbentuk pada kurun waktu Januari 2009 - Desember 2013 menggunakan metode Single Index Model. Sampel yang digunakan adalah saham – saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk ke dalam daftar Indeks LQ45 Januari 2009 - Desember 2013, dengan syarat tidak pernah keluar dari daftar Indeks LQ45 selama kurun waktu tersebut. Pengujian portofolio menggunakan Indeks Rasio Sharpe, Treynor dan Jensen’s Alpha. Portofolio optimal yang terbentuk yang terdiri dari 6 buah saham yaitu UNVR dengan proporsi 30.04%, JSMR dengan proporsi 22.96%, INTP dengan proporsi 12.82%, INDF dengan proporsi 15.52%, SMGR dengan proporsi 10.84% dan BBCA dengan proporsi 7.82%. Dengan return portofolio optimal sebesar 2.87% dan memiliki risiko sebesar 5.66%. Pengujian portofolio menggunakan Indeks Rasio Sharpe, Treynor dan Jensen’s Alpha membuktikan bahwa portofolio bentukan Single Index Model bisa dikatakan sebagai portofolio optimal.

Item Type:	Thesis (Tugas Akhir (S1) - )
Uncontrolled Keywords:	portofolio optimal, Single Index Model, Sharpe Ratio, Treynor Ratio, Jensen’s Alpha.
Subjects:	Management > Corporate Governance Management > Corporate Strategy Management
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Program Studi Manajemen
Depositing User:	Irfan Saleh
Date Deposited:	20 Oct 2026 07:20
Last Modified:	20 Oct 2026 07:20
URI:	https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/15313

Actions (login required)

View Item