Analisis Perbandingan Portofolio Optimal Dengan Metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. (Studi Pada Saham Index Liquid-45) Periode Tahun2018-2021.

Usman, Usman (2022) Analisis Perbandingan Portofolio Optimal Dengan Metode Capital Asset Pricing Model (CAPM) Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19. (Studi Pada Saham Index Liquid-45) Periode Tahun2018-2021. Tesis (S2) - thesis, UNIVERSITAS BAKRIE.

Preview	Text (COVER) 00 Cover-USMAN.pdf - Submitted Version Download (321kB) | Preview
	Text (BAB I - III) 01. BAB I - III.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (892kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 02. BAB IV.doc.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (971kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 03. BAB V.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (99kB) | Request a copy
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 04. DAFTAR PUSTAKA.pdf - Submitted Version Download (141kB) | Preview
	Text (DAFTAR LAMPIRAN) 05. DAFTAR LAMPIRAN.pdf - Submitted Version Restricted to Registered users only Download (774kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan komposisi portofolio saham yang optimal, proporsi dana pada masing-masing saham, serta menghitung return dan risiko portofolio pada saham-saham yang termasuk dalam indeks likuid-45 (ILQ-45) sebelum dan saat Covid-19 di Bursa Efek Indonesia periode Mei 2018 – Desember 2021. Metode penelitian menggunakan deskripsi komparatif. Sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling diperoleh dari 30 saham sebelum Covid-19 dan 35 saham saat Covid-19 dari indeks liquid-45 (ILQ-45). Hasil penelitian menunjukkan: 1.) Pembentukan portofolio saham optimal dengan menggunakan CAPM sebelum pandemi Covid-19 pada indeks LQ-45 dengan 30 sampel saham menunjukkan tidak ada satu pun saham yang termasuk dalam kategori portofolio saham optimal, karena hasil nilai return yang diharapkan (E(Ri) CAPM dan Excess Return to Beta (ERB) keduanya negatif, hal ini sangat dipengaruhi oleh Return Market (Rm) yang bernilai negatif, sedangkan pembentukan portofolio saham optimal saat Covid-19 pada indeks LQ-45 dengan 35 sampel saham menunjukkan terdapt 14 saham yang masuk dalam kategori portofolio saham optimal. 2.) Hasil penelitian portofolio saham yang optimal sebelum dan selama Covid-19 tidak dapat dibandingkan.

Item Type:	Thesis (Tesis (S2) - )
Uncontrolled Keywords:	Capital Asset Pricing Model, Covid-19, Indeks Likuid-45, Portofolio Saham Optimal
Subjects:	Finance > Investment > Stock exchanges Thesis > Thesis (S2)
Divisions:	Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Program Studi Magister Management
Depositing User:	Usman Usman
Date Deposited:	25 Jul 2022 04:36
Last Modified:	25 Jul 2022 04:36
URI:	https://repository.bakrie.ac.id/id/eprint/6237

Actions (login required)

View Item